明快-裁定取引を理解して無リスク運営

裁定取引（アービトラージ）とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格差（歪み）が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得しようとする取引のこと。機関投資家などが、リスクを低くしながら利ざやを稼ぐ際に利用する手法です。

参考URL:裁定取引／アービトラージ│初めてでもわかりやすい用語集│ＳＭＢＣ日興証券

よくわかんないですよね???????

2.具体的な裁定取引の仕方-仮想通貨Ver

----仮想通貨における裁定取引のしかた----

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複数の取引所におけるビットコインの価格が図のようになっています。この時、取引所によって売買価格が異なることがわかります。この差を「さや」と呼んでいます。

この価格差(さや)を利用して儲けることを裁定取引で行います。

儲けを最大にするにはどのようにしたら良いのでしょうか？

それは、安いとこで買って高いところで売る。

なのでまずは安く買える取引所を探しましょう。すると、C取引所の値段の1,153,000円/1BTCが一番安く買えますね。(ここで1,153,000円を払って1BTCを所有している。)

次に一番高く売れる取引所を探しましょう。すると、A取引所の値段が1,196,372/1BTCでが一番高く売れますね。(ここで先ほどの1BTCを売って1,196,372円を手に入れる)

したがって、Cで買い、それをAで売ればその価格差の分(1,196,372-1,153,000=43,372円)儲かりますね!!!

こんなうまい話あるのかって思いますよね、、、

そんなうまくはいきません。裁定取引をやるのには問題があるのです。次の項目で確認しましょう。

3.仮想通貨における裁定取引の問題点

上で説明したやり方で裁定取引をすると大きな問題があります。

それは、手動操作で取引に時間がかかり取引したいタイミングで出来ないことです。

　　　　　　　　　　つまり

売買が同時にできなくなり、安く買えても時間差により高く売れない場合もあるということになります。

ここまで読んで裁定取引ダメじゃんと思われた人、安心して下さい、ちゃんとテクニックがあります。

4.同時裁定取引テクニック

同時に裁定取引をするテクニックがあります。それは

各取引所に自分が買いたい種類のコイン(ここではBTC)とそれを購入するお金(ここではUSDT((日本円でもいいです)))をそれぞれの取引所に用意しときます。こうすれば、サヤが開いたときにC取引所でUSDTを使ってBTCを買い、同時にA取引所にあるBTCを売れば同時に売買ができます。こうすると、取引所間でのお金のやりとりがかかりませんね。

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USTDとは

米ドル(USD)や日本円(JPY)等の法定通貨とほぼ連動した価値を持つ仮想通貨

よく扱われているのがUSDT(USD Tether)で、殆どの場合1USDT≒1USDというほぼ等価の図式が崩れることはありません。その性質上、仮想通貨売買における基軸通貨の一つとして扱われていることもあります。

これでも手動なのでめんどくさいという方は、自動取引を使いましょう。

5.APIを利用して自動裁定取引

裁定取引は API(Application Programming Interface)と呼ばれる自動裁定取引があります。APIを使えば取引所の公開情報の取得やトレード自体を外部から実行できるようになります。APIを公開している各取引所から価格情報を読み取り2つの取引所間のサヤが開いたタイミングで安い取引所で買い、高い取引所で売りを実行できます。

詳しくは、

API入門（1）取引所のリアルタイムレートをゲット！ : ビットコおじさんの仮想通貨情報局

を参照して下さい。APIを使用するにはプログラミング知識が必要なので勉強コストやら何やらめんどくさい方は手動での操作が良いかもしれません。